O uso de uma janela privada tradicional, como o modo Incognito do Chrome, não torna você anônimo na Internet. As janelas privadas oferecem alguns benefícios de privacidade, mas não proporcionam anonimato total.

As janelas privadas podem impedir que você salve seu histórico de navegação, cookies, dados do site e informações inseridas em formulários durante a sessão privada. Eles também evitam armazenar arquivos que você baixa ou páginas que visita no cache local após o término da sessão.

Private Windows não:

• ocultar seu endereço IP ou sua atividade de navegação. Os sites, os provedores de serviços de Internet (ISP) e os administradores de rede ainda podem ver seu endereço IP e rastrear sua atividade on-line.
• impedir que os sites rastreiem você por outros meios, como impressão digital, que envolve a coleta de informações sobre o seu dispositivo e as configurações do navegador.

Você pode saber mais sobre as proteções de privacidade incorporadas do Brave aqui: Quais são as melhores maneiras de proteger sua privacidade on-line?